Diseñar Un Sistema De Comercio De Alta Frecuencia

Alta frecuencia de comercio de diseño del sistema y la gestión de procesos de negociación de alta frecuencia de diseño y el proceso de sistema de gestión de Director: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Gestión de Diseño de Sistemas y. Editorial: Instituto Tecnológico de Massachusetts Fecha de publicación: 2009 empresas de comercio hoy en día son altamente dependientes de la minería de datos, modelado por computadora y desarrollo de software. Los analistas financieros realizan muchas tareas similares a las de las industrias de software y de fabricación. Sin embargo, la industria financiera aún no ha adoptado plenamente los marcos de ingeniería de sistemas de alto estándar y enfoques de gestión de procesos que han tenido éxito en las industrias de software y de fabricación. Muchas de las metodologías tradicionales para el diseño de productos, control de calidad, la innovación sistemática y mejora continua que se encuentra en las disciplinas de ingeniería se pueden aplicar al campo de las finanzas. Esta tesis muestra cómo el conocimiento adquirido de las disciplinas de ingeniería puede mejorar el diseño y los procesos de gestión de los sistemas de negociación de alta frecuencia. sistemas de comercio de alta frecuencia están basados ​​en la computación. Estos sistemas son sistemas de software automáticas o semiautomáticas que son inherentemente complejos y requieren un alto grado de precisión del diseño. El diseño de un sistema de comercio de alta frecuencia vincula varios campos, incluyendo finanzas cuantitativas, diseño de sistemas e ingeniería de software. En el sector financiero, donde las teorías y modelos matemáticos comerciales están relativamente bien investigados, la capacidad de implementar estos diseños en las prácticas comerciales reales es uno de los elementos clave de una competitividad de las empresas de inversión. La capacidad de convertir ideas de inversión en los sistemas de comercio de alto rendimiento eficaz y eficiente puede dar una empresa de inversión una enorme ventaja competitiva. (Cont.) Esta tesis ofrece un estudio detallado compuesto de alta frecuencia de diseño sistema de comercio, el modelado de sistemas y de los principios y procesos de gestión para el desarrollo del sistema. Se presta especial atención a backtesting y la optimización, que se consideran las partes más importantes en la construcción de un sistema de comercio. Esta investigación se basa modelos de ingeniería de sistemas que guían el proceso de desarrollo. También utiliza los sistemas de comercio experimentales para verificar y validar los principios tratados en esta tesis. Por último, esta tesis concluye que los principios y marcos de ingeniería de sistemas pueden ser la clave para el éxito de la aplicación de la negociación de alta frecuencia o sistemas de inversión cuantitativos. Tesis (S. M.) - Instituto Tecnológico de Massachusetts, Diseño de Sistemas de Gestión y Programa, 2009.Cataloged de la versión PDF de thesis. Includes referencias bibliográficas (p 78-79.). Palabras clave: Programa de gestión de diseño del sistema y. Recorrer Mi AccountHigh Frecuencia Software High Frequency Trading Trading Software Lightspeed Lightspeed Financial Trading Software ofrece dos formas de soluciones de comercio automatizado de puerta de enlace Lightspeed y la API de Lightspeed comerciante. El comerciante Lightspeed Interfaz de programación de aplicaciones (API) expone varias bibliotecas dentro de Lightspeed Operador que los programadores de C pueden utilizar para acceder a la funcionalidad Lightspeed comerciantes. Los usuarios pueden crear bibliotecas de enlace dinámico (DLL) que se pueden iniciar desde la ventana Graybox Lightspeed para realizar estas funciones. Velocidad de la luz de puerta de enlace es un sistema de comercio totalmente automatizado que ofrece muy baja latencia para los intercambios internos de renta variable, incluyendo la Bolsa de Nueva York y el mercado de valores NASDAQ. Velocidad de la luz de puerta de enlace es completamente independiente de la plataforma y se puede utilizar en todos los principales sistemas operativos y lenguajes de programación. En un esfuerzo por ayudar a los clientes en el desarrollo de una estrategia de sistema de comercio automatizado / negro cuadro de comercio que utiliza la infraestructura de puerta de enlace Lightspeeds, hemos diseñado el kit de la caja Negro desarrolladores innovadores (BDK). Lightspeed reconoce que diversos componentes de un sistema de comercio automatizado son comunes a muchos sistemas. Lightspeed combina estos componentes comunes en su BDK. Si usted está buscando un software de comercio de alta frecuencia, por favor, póngase en contacto con nosotros. 1.888.577.3123 Prueba el demoTSL DISEÑOS DE FORMA AUTOMÁTICA, PRUEBAS Y ESCRIBE sistemas de negociación y no requiere programación. POR FAVOR VER EL DEMO 6 minuto aquí. raquo DE OCTUBRE DE ACTUALIZACIÓN el año 2016: 6 Octubre 2016: Varios nuevos Demos se han añadido a la página de Flash Demos aquí: Ir a la página raquo Demos Flash Disfrute TSL estará en el Traders International EXPO EN LAS VEGAS 16 hasta 18 noviembre, 2016 Mike Barna , Presidente y Fundador del Sistema de comercio de laboratorio estarán hablando en el las Vegas International Traders Expo 2016 el 17 de noviembre y 18 de Mike estarán hablando y dando demostraciones en vivo sobre TSL, EVORUN y el DAS durante varias sesiones programadas. Además, no programado demostraciones TSL, reuniones y grupos de discusión se llevará a cabo a lo largo de la Expo. Texto Mike en el número de teléfono de contacto rápido a la derecha si usted está en la Expo y desea hablar con Mike en privado, ser parte de un grupo pequeño, o si desea ver alguna de cualidades de TSL durante cualquiera de las conferencias de sesión y población. Este es el gran evento de comercialización del año y no se debe perder. El registro es gratuito. El enlace está aquí: Ir a Las Vegas International Traders Expo 2016 raquo TSL se complace en anunciar el lanzamiento de DAS: TSL es fácil de usar, pero DAS toma facilidad de uso a otro nivel. DAS va más allá de EVORUN proporcionando un mayor nivel de control sobre la coreografía diseño automático que tiene lugar entre el lineal automático de código de máquina con el motor de Programación Genética y las rutinas de simulación integrada de comercio inherentes a TSL. DAS permite al usuario humano para evaluar el efecto de diversos criterios de negociación mucho más rápido que antes, con un control directo sobre el motor durante el tiempo de diseño. DAS explota las capacidades de generación de alfa del mecanismo de escritura de código TSL a un nivel que fue previamente inalcanzable. El uso de DAS, los usuarios pueden dirigir y redirigir la carrera, en Diseño de tiempo, durante la carrera de diseño, no simplemente la configuración de la carrera y luego ejecutar la carrera. EVORUN proporciona al usuario un mecanismo de múltiples lotes de ejecución automática que permite un plazo más largo que cubre muchas variantes comerciales y de simulación para ser explorado durante la carrera, sin embargo DAS conecta el diseñador humano con el motor de diseño que permite una gran variedad de inmediato qué pasaría si los escenarios para ser explorado. El avance conceptual de los TSL DAS es a la vez creativo y único en este negocio y proporciona al usuario con un diseño alfa y la capacidad de producción que sólo podría haber soñado hace sólo unos pocos años, toma nota de los TSL presidente, Michael Barna. El plan actual es que el DAS se dará a conocer oficialmente a los clientes en o antes de la edición de noviembre International Traders Expo en Las Vegas, donde TSL va a dar varias presentaciones sobre TSL, EVORUN y el DAS. vídeos Nueva DAS se pueden encontrar aquí-Demo 57 y 58: Ir a la actualización de Flash DAS Demos raquo de Super Buffer: Dentro de los sistemas de comercio LAIMGP patentados se almacenan para su aplicación durante la carrera. Anteriormente, los 30 mejores programas del sistema de comercio se pondría a disposición para la ejecución cuando se dio por terminada la carrera. TSL ha aumentado este Programa de mejores sistemas de comercio de búfer a 300. Por lo tanto, un usuario puede seleccionar de una lista mucho más amplia de los sistemas de negociación cuando se termina la carrera. Esto aumentó Buffer estará disponible para los funcionamientos básicos, EVORUN y el DAS. Por favor, lea a continuación para obtener información sobre el DAS. En el actual informe de junio de 2016, TSL se mantiene en la parte superior de la lista de sistemas de comercio evaluado en Secuestrado datos por la Verdad Futuros. TSL tiene el sistema 1 y 2 Bond, 2 de los 10 mejores Emini SP Systems, el Sistema de Gas Natural 1, el sistema 1, ya fecha de lanzamiento y y 2 de los 10 mejores Sistemas Desde fecha de lanzamiento, y estos sistemas fueron máquina diseñada, no Diseñado humana ya en 2007. Futuros la verdad es una CTA, tiene una plantilla de diseñadores de sistemas de comercio, un seguimiento a más de 700 sistema bursátil de Modelos presentados por más de 80 en todo el mundo Trading Estrategia Quants y ha sido el seguimiento de los sistemas de comercio desde 1985. Los clientes van desde los TSL principiante a PhD Quant. Final del día (EOD) sistemas de comercio son el más simple y más rápida de diseño de máquinas. Incluso en una cartera de muchos mercados, los sistemas auto-diseños comerciales TSL motor a una velocidad muy alta gracias a las manipulaciones patentados registrarse GP y de simulación, la aptitud y de traducción de alta velocidad algoritmos. Nuestra tecnología GP está bien documentada en el libro de texto principal universidad de Programación Genética escrito por uno de los socios de los TSL, Frank Francone. De particular importancia es el hecho de que aún, después de 8 años de Secuestrado datos de pruebas independiente y calificación, TSL máquina diseñada algoritmos de negociación ocupan más los índices de rendimiento superiores que cualquier otra compañía de desarrollo - 5 del Top 10 desde la fecha de lanzamiento, 3 de los 10 sistemas principales durante los últimos 12 meses, y 2 de los 10 mejores sistemas Emini SP. Fin de los sistemas de comercio de día son muy populares, sin embargo los sistemas de transacciones de la jornada apelan a los comerciantes más adversos de riesgo y el interés en los sistemas de comercio de más corto plazo ha aumentado en los últimos meses. Quizás debido a la preocupación por mayores tasas de interés, energía y hacen caer los precios de los productos básicos, la incertidumbre geopolítica, terrorismo, o la reciente volatilidad del mercado, muchos comerciantes están menos dispuestos a mantener posiciones durante la noche. La lógica aquí es que con el riesgo durante la noche, se incrementa el grado de exposición y por lo tanto la posibilidad de disposición del crédito superiores. Por supuesto, la volatilidad intradía podría contraer o expandir, dando lugar a rendimientos apagados o riesgo sustancial y, en particular para el comerciante direccional a corto plazo. Sin embargo, no se sostiene una posición de operación durante la noche tiene una gran cantidad de recurso, especialmente si los costes de negociación pueden ser controladas y la producción sistema de comercio alfa es suficiente. TSL tiene una gran variedad de funciones de transacciones diarias, incluyendo funciones de aptitud a corto plazo, Preprocesadores y tipos de negociación específica Daytrading. los usuarios de la máquina TSL pueden seleccionar la frecuencia de negociación, los objetivos comerciales de promedio, tiempos de negociación, los objetivos de disposición del crédito, y una serie de otros objetivos de diseño. Además, la configuración de entrada para TradeStation y MultiCharts se exportan permitiendo una fácil importación a estas plataformas. TSL se complace en anunciar que CSI Commodity Systems, INC. Y TSL han formado un acuerdo para proporcionar a nuestros clientes una cartera de productos básicos de datos, diseñados especialmente para la TSL aprendizaje automático. Para obtener estos datos se requiere una suscripción de datos CSI. Ningún otro proveedor ofrece estos datos especialmente diseñados. Estos datos diarios permitirá mejorar la estrategia comercial de diseño utilizando TSL y es el resultado de muchos años de investigación y desarrollo de los requisitos de datos. En ausencia de datos adecuada, robustos diseños estrategia de negociación son muy difíciles de lograr. Estas carteras de datos se descargan e instalan como parte de la aplicación de datos CSI. archivos auxiliares tales como. DOPs y archivos Attributes. INI están preensamblados por TSL para permitir la fácil importación de datos en TradeStation. Otras plataformas que pueden leer ASCII, MetaStock o CSI datos de precios pueden cargar estos datos, así como para su uso con TSL. Póngase en contacto con TSL para aprender más acerca de este nuevo diseño de sistema de comercio de los datos. CSI se ha demostrado que tiene los datos más exactos de los productos básicos disponibles. Ir a la CSI informe de datos raquo Para aquellos de nosotros que viven y trabajan en Silicon Valley, TSL patrocina un grupo de Encuentro para las personas interesadas en aprendizaje automático aplicado a estrategias de negociación, donde vamos a explorar diferentes aplicaciones y personalizaciones de la plataforma TSL. Puede registrarse aquí y conocer a otros profesionales de comercio que están trabajando con TSL y la tecnología de aprendizaje automático. Unirse a Silicon Valley Machine Learning for Trading Estrategias MeetUp Grupo raquo TSL se complace en presentar TSL Versión 1.3.2 Carteras, pares y Opciones y la última build 2015 para sistemas direccionales del mercado único. En contacto con nosotros para obtener información sobre éstas últimas generaciones que se centran en daytrading direccional, largo o corto,, API Fitness y nueva entrada, el riesgo y características de salida. La verdad últimas Futuros informes muestran todavía TSL aprendizaje automático diseñado estrategias comerciales alto nivel, en Secuestrado datos 7 años después de que sus diseños se congelaron y se liberan para el seguimiento independiente que apunta a la robustez en el futuro para estas estrategias TSL máquina diseñada. QUANT ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LABORATORIO: TSL sigue siendo la principal plataforma de elección para el comerciante profesional y no profesional. Quant Systems Lab, sin embargo, es una de gama alta, a nivel institucional, oferta de la plataforma de aprendizaje automático características más apropiadas para el programador cuant avanzado que habitualmente utiliza una variedad de API y lenguajes de programación y entornos de desarrollo. QSLS características que no se encuentran en ninguna otra plataforma de desarrollo de la estrategia comercial en el mundo. QSL también abarca todas las ricas características de desarrollo que se encuentran en la plataforma TSL base. QSL está actualmente en desarrollo. RML y TSL están buscando activamente alianzas con instituciones que deseen dirigir este desarrollo y entorno de aplicación en una dirección que es apropiado para sus objetivos y deseos con respecto al enfoque comercial, la investigación y el desarrollo y entornos de implementación. Este es un buen momento para inyectar sus propios requisitos en la próxima ola de aprendizaje automático aplicado al diseño de estrategia de negociación. TSL o RML en contacto directamente para obtener más información sobre este nuevo desarrollo único y emocionante. TSL es un algoritmo de aprendizaje automático que escribe automáticamente los sistemas de comercio y los sistemas de comercio creadas por esta máquina son los más valorados por la Verdad de Futuros y se evaluaron sobre Secuestrado datos. No se requiere programación. Ninguna otra herramienta de sistema de comercio en el mundo ha alcanzado este nivel de logro. TSL es una plataforma notable teniendo en cuenta el hecho de que los sistemas de comercio diseñado por la máquina TSL Hace más de 7 años están siendo los más valorados por la Verdad Futuros. TSL emplea un automático patentado Inducción de código de máquina con el motor de programación genética capaz de velocidades muy altas y TSL produce el código de producción, reduciendo o eliminando la necesidad de que los esfuerzos de programación del sistema de negociación y conocimientos de análisis técnico. El Breve Ejecutivo y de demostración se encuentra más adelante le darán una visión general de esta potente herramienta de producción estrategia de negociación. Es importante señalar que TSL diseña un número ilimitado de estrategias de negociación en cualquier mercado, cualquier marco de tiempo, el comercio de día o al final del día, así como carteras, pares y opciones, una vez más, sin necesidad de programación. Los clientes van desde principiantes a los investigadores a nivel de doctorado Quant y desarrolladores, nacional e internacional, así como CTA / CPOs, los fondos de cobertura y tiendas Prop. Ahora, con 7 años de experiencia al servicio de los clientes comerciales, TSL ha adquirido un alto nivel de experiencia en aprendizaje automático como se aplica a los sistemas de comercio. TSL ofrece formación y consultoría de uno-a-uno, sin costo adicional para los clientes, para ayudar a asegurar que los clientes obtener el máximo rendimiento del motor TSL. A un extremo a otro de diseño TSL 6 minutos de un sistema de Emini está disponible aquí: Ver el TSL Breve Ejecutivo: raquo Después de 7 años de pruebas realizadas por terceros en los datos secuestrados, la forma más extrema de la prueba hacia adelante, la máquina TSL Diseñado sistemas de comercio siguen ocupando 4 de las 10 mejores estrategias de comercio desde la fecha de lanzamiento, como seguimiento de la Verdad Futuros incluyendo el Sistema 1 desde la fecha de estreno, 2 de los 10 mejores sistemas para los últimos 12 meses, y 2 de los 10 mejores Emini SP Systems. Estos sistemas de código abierto han sido diseñados por la Máquina TSL sin necesidad de programación. Nota Estos sistemas fueron diseñados ES en el tamaño completo SP 500 de datos futuros, no la SP Emini Futuros de datos, pero se continuaron siendo seguido y evaluado en los datos ES que no fueron diseñados en un principio, en 2007. Ir a la página web de Futuros Verdad raquo informes históricos adicionales pueden ser encontrados en los informes históricos de futuros verdades, así como en material de presentación TSL. Ir al pasado Futuros Informe Verdad Resumen raquo Lea la carta de opinión privada de la Verdad de Futuros y otros promotores y comerciantes aquí: Ir a la de Futuros Verdad Carta de Opinión raquo Trading Lab System reduce la complejidad del diseño de la estrategia de negociación hasta unos pocos ajustes y clics del ratón, ahorrando tiempo, dinero y programación. Este Ser Diseñar la estrategia de comercio algoritmo utiliza un programa avanzado basado, patentado, regístrese genética (que no debe confundirse con un algoritmo genético) que no está disponible en ningún otro lugar en el mundo. Estas estrategias de operación de la máquina diseñada mantuvo sólido a través de los años fusión financiera extremas y posterior recuperación. Este cambio de paradigma mostró que un algoritmo de aprendizaje automático adecuadamente elegido y desarrollado de forma automática puede diseñar estrategias comerciales sólidas. El LAIMGP fue desarrollado por RML Technologies, Inc. y la simulación, preprocesamiento, traducción, rutinas de gimnasio y de integración se logró por el Sistema de Trading Lab (TSL). TSL concede la licencia del paquete completo a los individuos, las empresas comerciales de propiedad y fondos de cobertura. Preproceso sus datos, ejecute el programa de genética avanzada y luego poner en práctica para su plataforma de negociación. Nos DEMO este proceso de una forma sencilla demostración en flash 6 minutos disponible en el siguiente enlace. Todas las estrategias de negociación TSL se exportan desde la máquina totalmente divulgado en código abierto. TSL estrategias han sido tercera actuación del partido puntuación en los datos secuestrados. Argumentos relacionados con el uso de Fuera de la muestra (OOS) de datos generalmente se centran en torno a la posible utilización accidental de esta tendió datos en el processs desarrollo. Si esto sucede, entonces los datos ciegos ya no es ciego, se ha corrompido. Para eliminar esta posibilidad, TSL presentó las estrategias diseñadas para la prueba de la máquina en Secuestrado datos. Lo que esto significa es que la medición de rendimiento de la estrategia se produce en el futuro. Dado que no existe los datos de que cuando se diseñaron las estrategias, no hay manera de que estos datos de evaluación se pueden utilizar accidentalmente en el proceso de desarrollo. Estrategias producido por la máquina TSL se han probado en Secuestrado datos por el tercero independiente, Futuros Verdad y están más valorados, superando a la mayoría de los otros sistemas de comercio Humanos o diseñados manualmente. NUEVO Aquí es cómo se utiliza TSL sistemas evolucionó en una C o C de OMS / EMS: Ver el Breve TSL C: raquo Para aquellos de ustedes que se perdió el LinkedIn Automated Trading Strategies Group Webinar presentado por el Sistema de Trading Lab titulado: ¿Quién diseña MEJORES estrategias de negociación Un humano o una máquina que puede descargarlo aquí aquí: descargar el Webinar TSL: raquo el período libre se ha acabado para el nuevo libro de Kindle que contiene nuestro artículo titulado: máquina diseñada sistemas de negociación, sin embargo se puede descargar este barato libro Kindle aquí: descargar el Kindle libro raquo TSL es ahora oficialmente en el Valle del silicio mapa. Silicon Valley Mapa y TSL (6 en punto posición) raquo TSL es una máquina que diseña algoritmos, camina hacia adelante, pruebas retrospectivas, pistas múltiples, EVORUNS y el código de exportación en una variedad de idiomas. En cuanto a robustez hacia adelante, TSL posee numerosos primeros lugares con máquinas diseñadas algoritmos de negociación según lo informado por la compañía de información independiente, Futuros Verdad. Estas máquinas (diseñado) sistemas superó a, en pasos hacia adelante, la mayoría o todos los demás (diseñado de forma manual) sistemas de seguimiento, e incluyeron el deslizamiento y la comisión de la prueba. (Ver referencias más abajo) El cambio de paradigma es que estos sistemas fueron diseñados por una máquina, no un ser humano y la máquina TSL diseña millones de sistemas a tasas muy elevadas utilizando una, en exclusiva, el algoritmo patentado avanzado (LAIMGP), diseñados específicamente para automáticamente sistemas de comercio de diseño. Los operadores con experiencia en programación pueden ejecutar la plataforma de TSL, producir los algoritmos de negociación y desplegarlos en una variedad de plataformas de negociación que incluye TradeStation, MultiCharts y OMS especializado / EMS. Los programadores y cuantos pueden lograr aún más el trabajo avanzado ya que los conjuntos de terminales son totalmente personalizables. TSL es capaz de utilizar ADN de múltiples datos dentro de sus preprocesadores. Ver demostración de 48, donde se utiliza el índice de volatilidad CBOE (VIX) a la máquina Diseño de un sistema de comercio de Emini SP. Este tipo de trabajo de diseño es fácil de lograr en TSL desde el preprocesador es completamente personalizable utilizando sus patrones e indicadores únicos en un diseño único o múltiple flujo de datos. Preprocesadores mejoradas han demostrado ofrecer un impulso adicional al rendimiento del sistema de comercio. TSL ofrece ahora un traductor BLOX. Póngase en contacto con nosotros o Darryl Tremelling al Voyager Trading para obtener detalles adicionales. ¿Cómo el Software TSL que escribe software de la máquina fuera diseño de otras presentaciones humanos a FT sin necesidad de programación Cómo hacer máquina diseñada sistemas de comercio realmente funciona Nuestra cronología de desarrollo está bien cubierto en nuestra Documentos técnicos y Demos Flash disponible en el sitio web de TSL. El Linkden Automated Trading Estrategias Webinar se puede encontrar aquí: Ir a la raquo WEBINAR LinkedIn el 2015 OUANTLABS Webinar se puede encontrar aquí: Ir al 2015 QUANTLABS WEBINAR raquo del 2014 OUANTLABS Webinar se puede encontrar aquí: Ir al 2014 QUANTLABS raquo Webinar Lo es la óptima Tamaño bar al comercio 100 garrapata, de 15 minutos, todos los días. TSL nuevo módulo permite EVORUN estrategias sean máquina diseñada mientras que la iteración en Tamaño de bar, Tipo de Comercio, preprocesador, Liquidez y función de aptitud en una multirun. EVORUN y TSL Versión 1.3 Demos 51 y 52 ya están disponibles aquí: Ir a las estrategias de TSL Demos raquo TODO TSL están completamente DIVULGADO en código abierto. ¿Quieres leer un libro sobre el TSL genéticos Programa Frank Francone co-autor del libro de texto universitario Programación Genética: Una introducción (The Morgan Kaufman Series en Inteligencia Artificial). TSL tiene varios proyectos de HFT en curso en varios servidores colocated cerca de los motores de cambio coincidentes. TSL estrategias máquinas diseñadas pueden ser desplegados en los datos basados ​​en la cartera de pedidos o barras de fracciones de segundos. Ver demostración de 50. Contacto TSL para obtener información adicional. Usando OneMarketData, TSL puede auto-diseñar estrategias de negociación de alta frecuencia. Demostración 50 muestra un ejemplo utilizando 250 milisegundos granularidad Transacciones de datos creado usando OneMarketDatas OneTick de eventos complejos de procesamiento de pedidos libro agregador. TSL es un estocástico, evolutivo, multirun, autodesigner estrategia comercial que produce y exporta código portable en una variedad de idiomas. Este es un principio al final de plataforma de diseño de sistema de comercio y sistemas de alta frecuencia Autodesign Trading, día de la operación, desactivación de artefactos explosivos, los pares, carteras y Opciones de sistemas de comercio en pocos minutos sin necesidad de programación. Ver Tesis, libros blancos, presentaciones PPT y otros documentos bajo la Literatura Enlace a la izquierda. Mira los Demos Flash en la izquierda con una charla introductoria acerca de esta nueva tecnología. La Plataforma TSL produce máquina diseñada, Estrategias de Trading en Ultra altas tasas de gracias para registrar las evaluaciones de nivel. Ninguna otra plataforma de desarrollo de la estrategia de negociación en el mercado ofrece este nivel de potencia. El Programa LAIMGP-genética dentro de TSL es uno de los algoritmos más potentes disponibles en la actualidad y opera a un ritmo mucho más rápido que los algoritmos de la competencia. Con TSL, los sistemas de comercio y el código se escriben para usted en idiomas, incluyendo C, Java, ensamblador, EasyLanguage, y otros a través de traductores. Frank Francone, Presidente de RML Technologies, Inc. ha preparado una demostración en flash titulado Programación Genética para el modelado predictivo. RML produce el motor de Programación Genética discipulus que se utiliza dentro de TSL. Este tutorial es una excelente manera de aprender sobre discipulus y proporcionará una base para su continua comprensión de los TSL Auto-Diseño del sistema de comercio de cambio del paradigma. TSL simplifica la importación de datos, procesamiento previo y el diseño de sistemas de comercio utilizando el rendimiento del sistema de comercio como la aptitud. Asegúrese de ver las demostraciones TSL TSL como la plataforma está destinada específicamente para el diseño de sistema de comercio. Descargar el tutorial discipulus raquo La tecnología utilizada en el sistema de comercio de laboratorio es de 60 a 200 veces más rápido que otros algoritmos. Ver White Papers en estudios de velocidad en SAIC aquí: Ir a blanco papeles raquo Teléfono: 1-408-356-1800 E-mail: (protegida) Nos Diseño de Sistemas de Trading Día Emini comercio de los mercados, divisas y futuros para una vida que podemos estar hecho. Aprende todo sobre el día de comercio Emini, Forex, Futuros y usando el reconocimiento de patrones basados ​​probabilidad con nuestros sistemas de comercio AlphaGenerator. Herramientas de Operación La investigación es un algorítmica Empresa de investigación global con un largo historial de producción de indicadores superiores de comercio y sistemas de negociación del día para nuestros clientes mediante la adhesión a los métodos matemáticos y estadísticos en el diseño y ejecución de nuestros indicadores y sistemas. También desarrollamos indicadores personalizados y sistemas de comercio para nuestros clientes operar con los principales del mundo índices bursátiles. Tenemos Indicadores y Spot sistemas diseñados específicamente para el SampP Emini 500, FESX, DAX, Emini NASDAQ 100, Emini índice Russell 2000 Contrato, y los mercados de divisas. Le ofrecemos 100 sistemas de comercio basados ​​mecánicamente de modo que usted puede hacer dinero en el día de hoy la divisa y los mercados de futuros. Nuestros sistemas son fáciles de usar y se pueden implementar en tan sólo 30 minutos al día. Emini comercio, divisas y mercados de futuros se está convirtiendo en una forma popular para los inversores y comerciantes para ganar dinero. Los comerciantes utilizan el Emini, la divisa, y los mercados de futuros de la misma forma en que utilizan el mercado de valores. Sin embargo, el comercio de los Emini, divisas y mercados de futuros tiene una serie de ventajas sobre el comercio de acciones. Emini, la divisa y el comercio de futuros sistemas utilizan un programa de software para predecir cambios en los valores de mercado y para tomar decisiones comerciales rentables de esas predicciones. Nuestra AlphaGenerator Trading Systems también hará que las operaciones para usted. Con un sistema de comercio de tales automatizado, puede empezar a hacer dinero con muy poco esfuerzo. Su sistema de comercio automatizado continuará trabajando día y noche, incluso mientras usted está durmiendo. De esta manera se puede participar en los mercados de 24 horas sin dejar de tener una vida. Los algoritmos de nuestros sistemas de comercio son complejos, pero sencillo. Si el mercado cumple con todos los requisitos de entrada del sistema, el sistema le indicará dónde y cuándo realizar la compra o colocar las órdenes para usted. El precio de entrada, el precio de salida, y todas las paradas serán actualizados automáticamente por el sistema. Los sistemas también proporcionan los siguientes beneficios: diversificación de la cartera toro que produce una curva de la equidad lisa y limita toro general de riesgos Una estrategia 100 mecánico, es decir, sin impulsada por las emociones decisiones comerciales toro Disposiciones manejable y excelente Trading Estadísticas toro múltiple marco temporal Diversificación toro Registro de Consistente rentabilidad nuestros sistemas utilizan teorías revolucionarias de reconocimiento de patrones basados ​​probabilidad de que permiten a nuestros sistemas para tomar mejores y más precisas decisiones comerciales que son sin emociones y objetiva. Esto es lo que nos separa de cualquier otra firma de investigación de comercio. Hemos hecho la investigación extensa y la Prueba. Ahora todo lo que tiene que hacer es poner nuestros esfuerzos para trabajar para usted. Si usted es nuevo en Emini, la divisa y el comercio de futuros, esto no se quotTrading para Dummiesquot. Sin embargo, con nuestra ayuda, usted tendrá éxito. Es nuestra esperanza de que vamos a tener una relación larga y provechosa. Gracias por su tiempo, y buenas herramientas Trading Trading Investigación de Estados Unidos Gobierno Obligatorio DIVULGACIÓN - de divisas, opciones y futuros de comercio tienen grandes ganancias, pero también gran riesgo potencial. Usted debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de divisas. No te comercio con dinero que no puede permitirse perder. Este sitio web no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de divisas, opciones o futuros. Ninguna representación se garantiza que cualesquiera de divisas, opciones o futuros representan o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los analizados en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier divisa, opciones o futuros sistema de comercio o la metodología no es necesariamente indicativa de resultados futuros. CFTC REGLA 4.41 - resultados de rendimiento hipotético o simulados TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. Diferencia de un registro RENDIMIENTO actuales, resultados SIMULADOS NO representan operaciones reales. También, ya que los comercios no se han ejecutado, los resultados pueden tener BAJO-O-OVER compensado el impacto, de haberlo, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. PROGRAMAS comerciales simuladas, en general, están sujetos a los hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O ES pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las SHOWN. All la vez que escuche acerca de la negociación de alta frecuencia (HFT) y cómo maldita rápidos son los algoritmos. Pero Im preguntaba - lo que es rápido en estos días no estoy pensando en la latencia causada por la distancia física entre el intercambio y el servidor que ejecuta una aplicación de comercio, pero la latencia introducida por el propio programa. Para ser más específicos: ¿Cuál es el tiempo de eventos que llegan en el alambre en una aplicación para que la aplicación emite una orden / precio en el alambre es decir, tick-a-comercio de tiempo. ¿Estamos hablando de sub-milisegundos o sub-microsegundo ¿Cómo se logran estas latencias de codificación en el montaje FPGAs código C Buena de edad Theres sido recientemente publicó un interesante artículo sobre ACM, proporcionando una gran cantidad de detalles en día de hoy la tecnología HFT, que es una excelente lectura : quotOn la wirequot es una especie de difusa frontera. Se necesita tiempo para un paquete de datos completo para llegar, y algunos de los procesamientos ya puede haber empezado antes de que se haya recibido el mensaje completo. Todo está sesgado a través de las diferentes capas del sistema de la memoria y el núcleo y la aplicación, y la gente está prestando mucha atención a esa inclinación. ndash SH1 Jul 1 13 a las 12:49 Im el CTO de una pequeña empresa que fabrica y vende sistemas de HFT basados ​​en FPGA. La construcción de nuestros sistemas en la parte superior de la Solarflare Aplicación OnLoad del motor (AOE) hemos estado entregando constantemente latencia de un acontecimiento interesante mercado en el alambre (10 Gb / S UDP alimentación de datos del mercado de ICE o CME) para el primer byte de la orden resultante mensaje de golpear el alambre en el rango de 750 a 800 nanosegundos (sí, sub-microsegundo). Anticipamos que nuestros próximos sistemas de versión estarán en el rango de 704 a 710 nanosegundos. Algunas personas han afirmado un poco menos, pero eso es en un entorno de laboratorio y en realidad no se sienta en un COLO en Chicago y la limpieza de los pedidos. Los comentarios acerca de la física y la velocidad de la luz son válidos, pero no es relevante. Todo el mundo que es serio acerca de HFT tiene sus servidores en una COLO en la sala de al lado del servidor de intercambio. Para entrar en este dominio sub-microsegundo no se puede hacer mucho de la CPU del sistema, excepto los comandos de implementación de la estrategia de alimentación a la FPGA, incluso con tecnologías como el bypass de núcleo que tiene 1,5 microsegundos de sobrecarga inevitable. por lo que en todo este dominio está jugando con FPGAs. Una de las otras respuestas es muy honesto al decir que en este mercado altamente secreta muy pocas personas hablan de las herramientas que utilizan o su rendimiento. Cada uno de nuestros clientes requiere que ni siquiera le dije a nadie que utilizan nuestras herramientas ni dan a conocer nada acerca de cómo los utilizan. Esto no sólo hace que el marketing duro, pero realmente impide que el buen flujo de conocimientos técnicos entre pares. Debido a esta necesidad de entrar en los sistemas exóticos para la parte rápida malvados del mercado interminables encontrar que los cuantos (la gente que se presentan con los algoritmos que ponemos a ir rápido) están dividiendo sus algos en capas de tiempo-caso-a-respuesta. En la parte superior de la pila de la tecnología son los sistemas de sub-microsegundos (como el nuestro). La siguiente capa son los sistemas de encargo C que hacen un uso intensivo de derivación del núcleo y ayúdales en el rango de 3-5 microsegundos. La siguiente capa es la gente que no puede permitirse el lujo de estar en un alambre de 10 Gb / S sólo un enrutador del salto desde la central, que se encuentren todavía en COLOS pero debido a un juego desagradable que llamamos puerto de la ruleta ayúdales en las decenas a cientos de dominio microsegundos . Una vez que usted entra en milisegundos sus casi no HFT más. Buen artículo que describe lo que es el estado de la negociación de alta frecuencia (en 2011) y da algunos ejemplos de soluciones de hardware que hace nanosegundos alcanzable: las calles de pared Need For Trading Velocidad: La Nanosegundo Edad Con la carrera por la latencia más baja continua, algunos participantes del mercado son aún hablando de picosecondstrillionths de segundo. EDIT: Como se mencionó Nicholas amablemente: El enlace menciona una empresa, Fixnetix, que se puede preparar un comercio de 740ns (es decir, el tiempo desde un evento de entrada se produce a una orden se envía). Respondió 1 13 Jul a las 9:03 SLL 39.8k 9679 10 9679 59 9679 112 El enlace menciona una empresa, Fixnetix, que puede quotprepare un tradequot en 740ns (es decir, el tiempo desde un evento de entrada se produce a una orden se envía). ndash Nicholas Jul 1 13 a las 12:34 derecho, este es el punto esencial. Voy a editar la respuesta y añadir esto, gracias ndash SLL Jul 1 13 a las 12:43 En estos días solo dígito tick-a-comercio de microsegundos es la barra para las firmas de HFT competitivos. Usted debe ser capaz de hacer un solo dígito alto usando sólo software. Entonces us LT5 con hardware adicional. Por lo que su valor, TIBCOs FTL producto de mensajería es sub-500 ns para dentro de una máquina (memoria compartida) y unos segundos utilizando micro RDMA (Remote Direct Memory Access) en el interior de un centro de datos. Después de eso, la física se convierte en la parte principal de la ecuación. Así que esa es la velocidad a la que los datos se pueden obtener de la alimentación a la aplicación que toma las decisiones. Al menos un sistema de mensajería se ha cobrado 30ns interthread, que es probablemente un punto de referencia ajustado hacia arriba, de modo que nadie hable acerca de los números más bajos está utilizando algún tipo de CPU magia. Una vez que esté en la aplicación, que es sólo una cuestión de lo rápido que el programa puede tomar decisiones.